首日交易的隱含波動率為何飆升至167%？

Question

## 首日交易隱含波動率為何飆升至167%？

Accepted Answer

首日交易的隱含波動率飆升到167%，核心原因是新上市選擇權在極短到期（僅兩天）下，市場對短線價格波動的不確定性被迅速定價，且買賣盤在高需求情境下推動期權價格出現「非線性」上漲。當日股價盤中從199.98到225.64、收在約215.90～216.85、單日上漲超過12%，這種幅度本身就會讓短天期合約的隱含波動率被抬高；再加上首日成交量爆量，模型用來估計未來波動的「市場輸入」更容易被情緒與流動性偏差放大。

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